吳鎮(zhèn)宇在敦煌花了近5個月的時間拍攝《西風烈》，吳鎮(zhèn)宇說他很少用這么長的時間去完成一部電影，沒有劇本，所以在漸漸融入人物之后才看到，原來導演心中想拍的一個這樣的人啊，在采訪時他說：“末路的理想主義，我挺喜歡這個感覺的。”
吳鎮(zhèn)宇的身上一直帶有特別重的香港電影的感覺，末路貴族的堅強很像《無間道2》中的倪永孝，在掙扎，但也不知道結果怎么樣。吳鎮(zhèn)宇稱：“上一個電影真的是末路了，我覺得自己就快不能拍香港的黑幫電影了，一些電影撇開票房不談，也是值得是流傳下去的電影。”在吳鎮(zhèn)宇的眼里如今年輕的80后、90后喜歡穿一些奇奇怪怪的衣服，現在還不能懂得經典，“將來他們會知道名牌是可以保全下去的，所以我們的末路剛好就是我們投入新的環(huán)境的開始。”吳鎮(zhèn)宇很樂于與內地演員合作，他說“中國很多男演員中一些表演高手，跟他們碰撞一下也是蠻樂的，香港已經沒有太多好的對手了。”
